Modèle de sas d`entrée

La figure 74,17 montre également les résultats PROC REG pour le modèle réduit. (Pour les résultats PROC REG pour le modèle complet, voir figure 74,29.) Le fichier de modèle NEWMOD contient ensuite le nouveau modèle et ses paramètres estimés ainsi que les anciens modèles avec leurs valeurs de paramètres d`origine. Les énoncés suivants correspondent à un modèle AR (2) à la modification de PRICE avant d`ajuster et de prévoir le modèle pour les ventes. L`instruction FORECAST prédit automatiquement PRICE en utilisant ce modèle AR (2) pour obtenir les intrants futurs nécessaires pour produire la prévision des ventes. Les valeurs d`entrée doivent être séparées par au moins un vide (le délimiteur par défaut) ou par le délimiteur spécifié avec l`option DLM = ou DLMSTR = dans l`instruction INFILE. Si vous voulez que SAS lise les délimiteurs consécutifs comme s`il y avait une valeur manquante entre eux, spécifiez l`option DSD dans l`instruction INFILE. L`ensemble de données ESTDATA = est généralement créé par l`option OUTEST = dans une instruction FIT précédente. Vous pouvez également créer un ensemble de données ESTDATA = avec un programme d`étape SAS DATA. L`ensemble de données doit contenir une variable numérique pour chaque paramètre à attribuer une colonne de valeur ou de covariance. Le nom de la variable dans le jeu de données ESTDATA = doit correspondre au nom du paramètre dans le modèle.

Les paramètres dont les noms sont supérieurs à 32 caractères ne peuvent pas être définis à partir d`un ensemble de données ESTDATA =. L`ensemble de données doit également contenir une variable de caractères _ NAME_ de longueur 32. _ NAME_ a une valeur vide pour l`observation qui donne des valeurs aux paramètres. _ NAME_ contient le nom d`un paramètre pour les observations qui définissent des lignes de la matrice de covariance. Remarque: vous pouvez également utiliser des informats pour lire les données qui ne sont pas alignées dans les colonnes. Voir entrée de liste modifiée pour plus d`informations. PROC REG ne calcule pas les nouveaux régressors. Par exemple, si vous souhaitez un terme quadratique dans votre modèle, vous devez créer une nouvelle variable lorsque vous préparez les données d`entrée. Par exemple, l`instruction ajuster un modèle à la série d`entrée est également importante pour l`identification des fonctions de transfert.

(Voir la section Préblanchiment pour plus d`informations.) Tout d`abord, toutes les variables sont utilisées pour ajuster les données et créer le jeu de données SSCP. La figure 74,16 affiche l`affichage PROC PRINT du jeu de données SSCP. Le jeu de données SSCP est ensuite utilisé comme jeu de données d`entrée pour PROC REG, et un modèle réduit est adapté aux données. Pour les tâches FIT, l`option DATA = spécifie le jeu de données d`entrée à utiliser dans l`estimation des paramètres. Les variables du programme de modèle sont regardée dans l`ensemble de données DATA = et, si elles sont trouvées, leurs attributs (type, longueur, étiquette et format) sont définis comme étant les mêmes que ceux du jeu de données Data = (s`ils ne sont pas définis autrement dans PROC MODEL). Dans la prévision des ventes, la procédure ARIMA utilise comme entrées la valeur de la prévision de prix par son modèle ARIMA, la valeur de TAXRATE trouvée dans l`ensemble de données DATA =, et la valeur de revenu trouvée dans l`ensemble de données DATA =, ou, lorsque la variable INCOME est manquante , la valeur des prévisions de revenu par son modèle ARIMA. (Étant donné que les ventes sont manquantes pour les périodes futures, l`estimation des paramètres du modèle n`est pas affectée par les valeurs prévisionnelles pour PRICE, INCOME ou TAXRATE.) Par exemple, supposons que vous souhaitiez prévoir SALES pour les 12 prochains mois. Dans cet exemple, le changement de ventes est prédit en fonction de la variation de PRICE, plus un processus de bruit ARMA (1, 1). Pour prévoir SALES en utilisant PRICE comme entrée, vous devez également adapter un modèle ARIMA pour PRICE.

Remarque: les valeurs numériques non standard, telles que les données décimales compressées, doivent utiliser le style d`entrée formaté. Voir entrée formatée pour plus d`informations. Pour prévoir une série de réponses à l`aide d`un modèle ARIMA avec des entrées, vous avez besoin de valeurs de la série d`entrée pour les périodes de prévision. Vous pouvez fournir des valeurs pour les variables d`entrée pour les périodes de prévision dans le DATA = jeu de données, ou vous pouvez avoir PROC ARIMA prévoir les variables d`entrée.